Да, должны. Удержать из % сумму налога и остаток перечислить. Причем дата уплаты налога на доходы иностранных юр лиц должна совпадать с датой перечисления %. Но, если у Вас есть справка из российской ИФНС о постоянном местопребывании данной организации, то Вы можете воспользоваться соглашением между странами об избежании двойного налогообложения. Если Ваши займодавцы уже кому то давали такую справку, то узнайте кому и можете воспользоваться ее копией.